数学学术讨论会:伊凡MATIC(巴鲁学院,CUNY),用于在金融幂级数近似并行算法

日期
周四,2020年9月24日 - 下午12:30 - 周四,2020年9月24日 - 下午1时30分
入场费
自由
活动地址
缩放链接://ccny.zoom.us/j/92057419965
电话号码
(212)650-5346
活动地点
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活动详情

伊万·马蒂奇 (巴鲁克学院,纽约市立大学) 在金融幂级数逼近并行算法

幂级数可解微分方程的有效工具。我们将展示如何该方法可以被用来导出有效逼近标准正态随机变量的累积分布函数。该方法将被扩展和用于获得用于隐含波动率的Black-Scholes边界。然后,我们将展示如何使用幂级数到估计隐含波动率构建基于PDE-并行算法。

这次谈话是基于与吉姆·加瑟尔,反兴奋剂组织radoicic,和丹stefanic联合论文

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关于此次会谈的详细信息,通过以下链接请我们的网站

//math.sci.ccny.cuny.edu/seminar/show/7

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